Teoría de juegos: su aplicación en economía

Hay una tendencia presente en economía desde hace varias décadas: el uso cada vez más frecuente de la teoría de juegos. Así, hoy en día, el lenguaje y los métodos de análisis de la teoría de juegos aparecen en casi todas las ramas de la economía, y esto se debe a que han demostrado su utilidad para explicar muchos fenómenos de difícil comprensión con las herramientas analíticas tradicionales. Conceptos como credibilidad, dilema del prisionero o señalización proliferan tanto en el análisis de cuestiones laborales como bancarias, y sin su dominio —y el de las técnicas asociadas— es cada vez más difícil comprender muchos estudios económicos recientes. Este libro presenta de forma clara y precisa los principales avances logrados por la teoría de juegos y la manera en que se pueden aplicar en economía.

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

• El caso de la proliferación de variedades
• Estructura del libro
• Bibliografía

1. Juegos con movimientos simultáneos e información completa. Conceptos básicos

• El dilema del prisionero
• Juegos en forma estratégica
• Estrategias fuertemente dominantes
• Equilibrio de Nash
• Juegos de coordinación
• Apéndice 1. Estrategias débilmente dominadas
• Apéndice 2. El orden de eliminación de las estrategias fuertemente dominadas y la relación entre dos conceptos de equilibrio
• Bibliografía

2. Tres modelos clásicos de oligopolio

• Modelo de Bertrand
• Modelo de Cournot
• Modelo de Hotelling
• Bibligrafía

3. Estrategias mixtas

• El uso de estrategias mixtas: un ejemplo
• Equilibrio de Nash en estrategias mixtas
• El juego de la inspección
• Un ejemplo político
• Obtención de un monopolio natural
• Estrategias mixtas y estrategias dominadas y dominantes
• El dilema del viajero
• Apéndice. Demostración del Teorema de Nash
• Existencia de punto fijo
• Función discontinua
• Bibliografía

4. Juegos de suma cero de dos jugadores

• Juegos de suma cero, constante, y estrategias de seguridad
• Estrategias de seguridad mixtas
• Relaciones entre los valores de seguridad. El Teorema del Minimax
• Bibliografía

5. Juegos dinámicos con información completa

• Ejemplo: ubicación de centros de investigación
• Inducción hacia atrás
• Juegos en forma extensiva
• Equilibrio perfecto en subjuegos
• El modelo de Stacjkelberg
• Un modelo de negociación basado en propuestas alternadas
• Apéndice. Obtención del equilibrio de Stackerlberg
• Bibliografía

6. Juegos repetidos

• El dilema del prisionero jugando o repetidamente
• Reciprocidad en juegos repetidos un número finito de veces
• Juegos repetidos infinitamente
• El Folk Theorem
• Bibliografía

7. Juegos con información incompleta. El caso de movimientos simultáneos

• Un ejemplo: lucha por el mercado con información asimétrica
• Equilibrio bayesiano de Nash
• Interpretación alternativa del equilibrio bayesiano de Nash
• Reinterpretación de estrategias mixtas
• Modelo diferenciado de Bertrand con información incompleta de una empresa
• Modelo de Cournot con información incompleta
• Bibliografía

8. Juegos con información incompleta. El caso dinámico

• Equilibrio bayesiano perfecto
• El modelo de coches usados de Akerlof
• El modelo de señalización de Spence (1973)
• Equilibrios separadores
• Equilibrios agrupadores
• Bibliografía

9. Problemas y soluciones

• Problemas
• soluciones